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期權是一種維度更高的資產，有着許多種不同的組合策略，其中有一種期權策略叫做日曆價差策略，那麼你知道期權日曆價差策略是什麼嗎?

期權日曆價差策略是什麼?

日曆價差策略是爲賺取期權時間價值的一種策略，該策略是通過賣出一箇近月期權的同時，再買入同標的同方向同行權價的遠月期權來構建組合的，然後等近月期權到期時同時平倉。由於近月期權的時間價值衰減的比遠月越快，因此該組合可以帶來淨時間價值收入。

因爲近月合約價格要便宜於遠月合約，所以建倉時獲得的是淨權利金收入。

該策略的缺點是，標的資產價格發生顯著變動，無論是哪個方向略都會發生虧損，同時策略的收益也是有限的。

以上就是有關於期權日曆價差策略的有關內容，希望對大家有所幫助。